期权波动率曲面统计套利模型实战

• 期权市场全景与波动率曲面基础 期权基本概念回顾 · 波动率定义与分类（历史/隐含/已实现） · 微笑与偏斜 · 曲面三维结构 · 数据来源与预处理
• 波动率曲面构建方法（上） 插值法（线性/样条） · 参数化模型SVI · SVI参数拟合实战
• 波动率曲面构建方法（下） 随机波动率Heston模型 · 局部波动率Dupire公式 · 模型对比与选择
• 曲面动态与主成分分析（PCA） 曲面时间序列PCA分解 · 主成分经济含义（水平/倾斜/曲率） · 降噪与因子提取
• 统计套利理论基础 统计套利定义与分类 · 配对交易与多资产套利 · 协整与均值回复 · ADF/KPSS检验
• 波动率曲面套利策略框架 曲面套利逻辑（相对价值） · 跨期/蝶式/日历价差 · 风险敞口分析
• 数据获取与清洗 期权链API（Yahoo Finance/IBKR） · 剔除异常值/缺失值 · 标准化Delta/期限网格
• 曲面特征工程 期限结构斜率 · 微笑曲率 · 偏度 · 滚动窗口统计量 · 微观结构特征
• 协整关系建模 多变量Johansen检验 · 构建协整组合 · 计算半衰期（均值回复速度）
• 信号生成与交易规则 Z-score信号 · 布林带信号 · 阈值设定 · 入场与出场规则设计
• 回测系统搭建（上） 回测框架设计原则 · 事件驱动引擎 · 滑点与交易成本模型
• 回测系统搭建（下） 绩效指标（夏普/最大回撤/胜率） · Walk-Forward过拟合检测 · 蒙特卡洛模拟
• 机器学习在曲面套利中的应用 LSTM/XGBoost预测曲面变动 · 特征重要性 · 模型集成策略
• 风险管理（上） 希腊字母（Delta/Gamma/Vega/Theta） · 压力测试与情景分析
• 风险管理（下） VaR与CVaR计算 · 尾部风险对冲 · 组合保险策略
• 实盘交易系统架构 数据层/策略层/执行层 · 低延迟技术 · 订单管理
• 执行算法与市场冲击 TWAP/VWAP算法 · 冰山订单 · 减少市场冲击技巧
• 多市场与多品种套利 跨市场波动率套利（SPX与VIX） · 跨品种（股指与个股） · 外汇曲面套利
• 高频波动率套利 Tick级数据应用 · 微观结构模型 · 做市商策略与曲面
• 期权隐含树与局部波动率校准 隐含二叉树 · 局部波动率曲面校准 · 有限差分法求解
• 随机波动率与跳跃扩散模型 SVJJ模型 · Merton跳跃扩散 · 模型校准与套利机会识别
• 波动率指数（VIX）与期货套利 VIX计算原理 · VIX期货与ETF套利 · 期限结构交易
• 奇异期权与曲面套利 障碍/亚式/二元期权的曲面套利机会
• 事件驱动策略 财报发布 · 宏观数据公布 · 黑天鹅事件下的曲面交易
• 资金管理与仓位优化 凯利公式 · 风险平价 · 动态仓位调整
• 策略评价与归因分析 Brinson归因 · 因子归因 · 策略失效诊断
• 监管与合规 期权交易监管规则 · 报告要求 · 合规风控
• 前沿研究 深度学习生成曲面 · GAN模拟曲面 · 强化学习在期权做市中的应用
• 项目实战（一） 从零搭建完整曲面套利策略：数据→信号→回测→分析
• 项目实战（二） 策略优化 · 实盘模拟 · 绩效报告生成与总结